В письме к Сталину Булгаков называл себя «мистическим писателем». Его интересовало то непознаваемое, что составляет душу и судьбу человека. Писатель признавал существование мистического в реальной жизни. Таинственное окружает нас, оно рядом с нами, но не все способны видеть его проявления. Мир природы, рождение человека невозможно объяснить одним разумом, эта тайна пока не разгадана.
Образ Воланда представляет собой еще одну оригинальную трактовку писателем сущности дьявола в понимании людей. Воланд Булгакова похож на Мефистофеля, что и подчеркивается эпиграфом к роману. Как и Мефистофель, Воланд – часть той силы, которая вечно хочет зла и совершает благо. Отличие в том, что булгаковский сатана пришел на землю вершить правосудие и наказывать негодяев. Он не предает, не лжет, не вовлекает людей в раздоры. Он умеет ценить все искреннее, настоящее, талантливое.
На Патриарших прудах появляется сам дьявол, ведет беседу с двумя образованными советскими литераторами, говорит странные вещи, но ни один из них его не узнает. Многолетняя атеистическая пропаганда и страх сделали свое дело. Советский человек усвоил: бога нет, чудес не бывает, религия – «опиум для народа». Шокирующее представление в варьете, пожары, насилие над гражданами, исчезновения людей – ничто не может заставить москвичей поверить в существование высших сил, а взволнованные свидетельства потерпевших от компании Воланда приравниваются к бреду.
Истинной целью посещения Воландом Москвы 1930-х годов является выяснение того, изменились ли люди в советской Москве? Воланд честно признается, что ему «хотелось повидать москвичей в массе, а удобнее всего это было сделать в театре…», где он «лишь сидел и смотрел на москвичей». Во время спектакля в варьете Воланд внимательно наблюдает за поведением публики. С одной стороны, да, «…горожане сильно изменились… внешне… как и сам город, впрочем». Однако Воланда интересует «гораздо более важный вопрос: изменились ли эти люди внутренне?» Действительно ли советской власти удалось воспитать население честным, «морально устойчивым», бескорыстным, радостно строящим коммунизм? Сам спектакль – это, скорее, психологическое исследование. Собравшуюся пеструю публику подвергают тестам на лживость, жадность, подлость, бессердечие, способность к предательству, милосердие.
Зрителям нравятся ужасающие вещи и чудовищные эксперименты, которые предлагаются их вниманию свитой Воланда. На деле же – это испытание на человечность. Летящие сверху деньги мгновенно привели зал в неистовство: «Поднимались сотни рук, зрители сквозь бумажки глядели на освещенную сцену и видели самые верные и правильные водяные знаки. Запах также не оставлял никаких сомнений: это был ни с чем по прелести не сравнимый запах только что отпечатанных денег». Когда конферансье Жорж Бенгальский предлагает разоблачить фокус и убрать эти бумажки, публика возмущенно требует оторвать ему голову, что и было в тот же миг выполнено. Зал потрясен. Только спустя некоторое время зрители стали приходить в себя: «“Ради бога, не мучьте его!” – вдруг, покрывая гам, прозвучал из ложи женский голос… К нему присоединился хор женских и мужских голосов: “Простить, простить!..”».
Наблюдая за происходящим, Воланд устало произносит: «Ну что же… они – люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… В общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…» – И громко приказал: «Наденьте голову».


Булгаков констатирует, что люди ничуть не изменились за две тысячи лет: по-прежнему жаждут «хлеба и зрелищ». Вожди «идеального» советского строя были уверены, что с течением времени люди в корне изменятся умственно и нравственно в лучшую сторону, однако этого не произошло.
При помощи мистики, фантастики Булгаков подвергает осмеянию все то, что отвернулось от добра, изолгалось, развратилось, нравственно выхолощено, утратило извечные истины.
Воланд у Булгакова часто предстает в неожиданном ракурсе. Он, могучий волшебник, наделенный даром пророчества, ученостью, способный перемещать в пространстве и материализовать утраченное, предстает перед Маргаритой в домашнем виде как старик с больной ногой, одетый в старую заплатанную сорочку и стоптанные тапочки. Собственное бессмертие и груз человеческих грехов нести тяжело. Он обречен пребывать во мраке без света и любви. В монологе на балу Воланд высказывает несколько философских истин: «Впрочем, все теории стоят одна другой…»; «…каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это!»; «…никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами дадут».
В этих выстраданных заключениях слышится боль самого Булгакова, жизнь которого в искусстве была цепью оскорбительных унижений. Воланд выражает авторскую мысль о том, что искусство способно изменить душу человека. Освободив Мастера из лечебницы, Воланд восклицает: «Да, его хорошо отделали…» В этих словах приговор советской системе, не терпевшей инакомыслия. Князь Тьмы хочет знать, о чем написана книга, столь трагически изменившая жизнь Мастера. Когда он узнает, что роман о Понтии Пилате, то начинает смеяться над несвоевременностью такой темы при советской власти. Воланд не верит, что Мастер сжег рукопись. И тут реальность сменяется фантастикой. Воланд утверждает, что рукописи не горят. К неописуемой радости Маргариты рукопись появляется в руках Бегемота. Сатана не может изменить мир, но помочь Мастеру – в его силах, ибо талантливые произведения бессмертны. На примере Воланда писатель показывает, что добро и зло в жизни неразделимы и являются вечными составляющими жизни.
Заканчивая свой многослойный философский роман, автор выражает убежденность в том, что многие противоречия жизни можно снять. Теза и антитеза, противостояние добра и зла сменяется синтезом: Понтий Пилат прощен, Мастер обрел покой, прошлое остается позади, исчезает и рушится.